PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRNX с ARIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRNX с ARIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).

VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRNX и ARIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRNX и ARIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, VGRNX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям ARIIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 4.52% соответственно.

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%

ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

AB Global Real Estate Investment Fund II

Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с GREIXVGRNX с FSRNX
Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с DFITXARIIX с AIGYXARIIX с FRINXARIIX с SOAAXARIIX с FESIXARIIX с PJEZXARIIX с IRFIX

Сравнение комиссий VGRNX и ARIIX

VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ARIIX в 0.74%.

ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VGRNX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRNX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRNXARIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.67

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.99

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

0.92

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

3.56

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRNX vs. ARIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRNX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ARIIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRNX и ARIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRNXARIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.67

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Корреляция

Корреляция между VGRNX и ARIIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRNX и ARIIX

Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности ARIIX в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%

Просадки

Сравнение просадок VGRNX и ARIIX

Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и ARIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRNXARIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-70.35%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.76%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-33.83%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-42.30%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-9.15%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-12.83%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.78%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRNX и ARIIX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRNXARIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

4.86%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.36%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

14.25%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

16.25%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

17.59%

-2.90%