PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRLX с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRLX с DFGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).

VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRLX и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRLX и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-5.49%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		-0.76%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VGRLX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VGRLX уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.12% соответственно.

VGRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-4.74%
1 год
12.39%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
2.23%

DFGEX

1 день
0.19%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.00%
3 года*
5.81%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с SCHH

Сравнение комиссий VGRLX и DFGEX

VGRLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGRLX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRLX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRLXDFGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.33

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.54

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.39

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

1.57

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRLX vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRLX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа DFGEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRLX и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRLXDFGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.33

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Корреляция

Корреляция между VGRLX и DFGEX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRLX и DFGEX

Дивидендная доходность VGRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности DFGEX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.97%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		4.11%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VGRLX и DFGEX

Максимальная просадка VGRLX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRLX и DFGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRLXDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-42.67%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.98%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.54%

-32.78%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-42.67%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.35%

-8.94%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.75%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.74%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRLX и DFGEX

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VGRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRLXDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.88%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.98%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.20%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

16.22%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

17.69%

-3.02%