PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGRIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VGRIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGRIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		0.62%13.64%16.17%9.18%-2.56%26.83%4.27%27.84%-7.71%17.13%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции VGRIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.18% соответственно.

VGRIX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.67%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.72%
1 год
12.31%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.38%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VGRIX:
VGRIX с WTVVGRIX с VIVIXVGRIX с PEYAXVGRIX с DGROVGRIX с VEIPXVGRIX с VTVVGRIX с QQQ
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий VGRIX и FGINX

VGRIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund

Доходность на риск

VGRIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRIX
Ранг доходности на риск VGRIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.84

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.47

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.55

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

10.90

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.01

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между VGRIX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRIX и FGINX

Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRIX
JPMorgan U.S. Value Fund		5.17%5.20%4.20%1.39%1.49%2.74%2.46%3.43%6.70%5.30%6.18%7.23%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок VGRIX и FGINX

Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGRIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.30%

-54.80%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.56%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.36%

-16.21%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.59%

-37.37%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.46%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.74%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.70%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRIX и FGINX

JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.23% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGRIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.01%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

16.22%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

14.88%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

17.04%

+0.29%