Сравнение VGRIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
VGRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 23 сент. 1987 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 0.62% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRIX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.
VGRIX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.38%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRIX и FBLEX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
VGRIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
VGRIX
FBLEX
Сравнение VGRIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.40 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.00 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGRIX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и FBLEX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 5.17% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и FBLEX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -39.73% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -11.55% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -19.00% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -39.73% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.93% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -3.86% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.51% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и FBLEX
JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.23% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 8.05% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 15.24% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.81% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.40% | -0.07% |