Сравнение VGRIX с FBLEX
VGRIX (JPMorgan U.S. Value Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VGRIX returned 12.03%/yr vs 11.89%/yr for FBLEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGRIX charges 0.94%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.
Доходность
Сравнение доходности VGRIX и FBLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGRIX показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGRIX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции FBLEX немного отстают с 11.89%.
VGRIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.03%
FBLEX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам VGRIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 9.25% | 13.64% | 16.17% | 9.18% | -2.56% | 26.83% | 4.27% | 27.84% | -7.71% | 17.13% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 8.36% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Correlation
The correlation between VGRIX and FBLEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between VGRIX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGRIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
VGRIX
FBLEX
Сравнение VGRIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.35 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 13.56 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VGRIX и FBLEX
Максимальная просадка VGRIX за все время составила -58.30%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRIX и FBLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGRIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -39.73% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -6.89% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -14.71% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.36% | -19.00% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | -39.73% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -3.83% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.70% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRIX и FBLEX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Value Fund (VGRIX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что VGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGRIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.69% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 7.89% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 10.50% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.79% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.40% | -0.07% |
Сравнение комиссий VGRIX и FBLEX
VGRIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRIX и FBLEX
Дивидендная доходность VGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FBLEX в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 10.25% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
VGRIX JPMorgan U.S. Value Fund | 4.76% | 5.20% | 4.20% | 1.39% | 1.49% | 2.74% | 2.46% | 3.43% | 6.70% | 5.30% | 6.18% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VGRIX and FBLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBLEX has higher volatility (2.69%) compared to VGRIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VGRIX dropped -58.30% vs FBLEX's -39.73%.
FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGRIX и FBLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор