Сравнение VGREX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | -1.24% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 2.62% против 12.75% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.62%
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и VSTIX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VGREX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VGREX
VSTIX
Сравнение VGREX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.35 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.85 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 4.16 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.30 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и VSTIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и VSTIX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.25% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и VSTIX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -69.93% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.14% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -24.41% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -33.52% | -6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -8.98% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -20.78% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.61% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и VSTIX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.95% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.50% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 17.66% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.40% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.33% | -1.38% |