PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 2.79% против 8.41% соответственно.

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX

Сравнение комиссий VGREX и VCSLX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.08

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.62

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.75

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

6.49

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VCSLX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.36

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.14

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGREX и VCSLX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCSLX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VCSLX в 6.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCSLX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-67.69%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.89%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-31.83%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-41.78%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-8.09%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-18.47%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.75%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.81%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.60%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

14.56%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

23.29%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

22.75%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

23.55%

-6.60%