Сравнение VGREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 0.36% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 5.51% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.79%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и PHRAX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
VGREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
VGREX
PHRAX
Сравнение VGREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.45 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 1.79 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.39 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и PHRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и PHRAX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.19% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и PHRAX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -72.56% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.50% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -33.51% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -42.00% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -6.10% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -11.42% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.13% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и PHRAX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.54% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 9.20% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.20% | 16.54% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 19.11% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.98% | -4.03% |