Сравнение VGREX с CRARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и CRARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и CRARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 1.52% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.62% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у CRARX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям CRARX по среднегодовой доходности: 2.91% против 4.37% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.91%
CRARX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и CRARX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CRARX в 0.83%.
Доходность на риск
VGREX vs. CRARX — Ранг доходности на риск
VGREX
CRARX
Сравнение VGREX c CRARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | CRARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.30 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.17 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.32 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и CRARX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и CRARX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности CRARX в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.16% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% | 0.00% | 0.00% |
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.65% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и CRARX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки CRARX в -72.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и CRARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -72.66% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.70% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -35.43% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -45.19% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -12.88% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.96% | -12.61% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.10% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и CRARX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | CRARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.24% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.03% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 15.87% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 18.97% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.28% | -4.33% |