- ISIN
- US56064L2491
- CUSIP
- 56064L249
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции CRARX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRARX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) показал доход в 12.42% с начала года и 11.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRARX составила 5.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay CBRE Real Estate Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 5.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRARX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 8.51% | -6.00% | 9.35% | -0.35% | -1.56% | 12.42% | ||||||
| 2025 | 0.29% | 4.10% | -2.60% | -1.89% | 1.06% | -0.52% | -1.25% | 2.83% | -0.24% | -1.25% | 2.33% | -2.87% | -0.28% |
| 2024 | -5.58% | 1.80% | 1.56% | -8.16% | 4.86% | 1.41% | 6.99% | 5.42% | 2.45% | -4.17% | 2.99% | -7.38% | 0.71% |
| 2023 | 10.86% | -5.22% | -2.20% | 0.20% | -3.75% | 4.41% | 1.32% | -3.70% | -7.34% | -2.70% | 12.27% | 11.07% | 13.50% |
| 2022 | -8.31% | -4.62% | 6.55% | -3.24% | -5.49% | -7.55% | 8.88% | -5.87% | -12.37% | 2.89% | 5.77% | -5.13% | -26.95% |
| 2021 | 2.05% | 3.21% | 5.40% | 9.19% | 0.84% | 2.84% | 4.44% | 2.84% | -3.74% | 8.31% | -1.21% | 9.72% | 52.55% |
Метрики бенчмарка
MainStay CBRE Real Estate Fund has an annualized alpha of 2.76%, beta of 0.90, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.53%) than losses (82.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.76%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 83.53%
- Участие в снижении
- 82.00%
Комиссия
Комиссия CRARX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRARX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 13.52 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay CBRE Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.26 | $0.19 | $0.36 | $3.35 | $0.77 | $0.22 | $2.08 | $3.66 | $3.68 | $1.73 | $1.48 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay CBRE Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay CBRE Real Estate Fund показал максимальную просадку в 72.66%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 885 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay CBRE Real Estate Fund составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.66%март 2009 г. | 2y 27d | 3y 6mo | 5y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -45.19%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 20d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.43%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -27.38%дек. 1999 г. | 1y 11mo | 7mo 16d | 2y 6moянв. 1998 г. - июль 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.60%окт. 2002 г. | 5mo 27d | 7mo 9d | 1y 1moапр. 2002 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| CRARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -56.78% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.99% | -9.10% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -18.90% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.43% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -33.92% | -11.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.74% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -10.72% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRARX
Добавьте MainStay CBRE Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRARX