PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US56064L2491

CUSIP

56064L249

Эмитент

New York Life Investments

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Недвижимость

Комиссия

Комиссия CRARX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CRARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay CBRE Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.25%
8.53%
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MainStay CBRE Real Estate Fund показал доход в 0.50% с начала года и 1.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay CBRE Real Estate Fund составила -4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CRARX

С начала года

0.50%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

5.25%

1 год

1.67%

5 лет

-1.76%

10 лет

-4.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.49%1.80%1.57%-8.16%4.86%1.41%6.99%5.42%2.45%-4.17%2.99%0.50%
202310.86%-5.22%-2.20%0.20%-3.75%4.42%1.32%-3.70%-7.33%-2.70%12.27%9.82%12.23%
2022-8.31%-4.62%6.55%-3.24%-5.49%-7.55%8.88%-5.87%-12.37%2.89%5.77%-26.39%-43.32%
20212.05%3.21%5.41%9.19%0.84%2.83%4.44%2.84%-3.74%8.31%-1.21%8.57%50.96%
20201.20%-8.07%-21.39%8.26%1.34%3.36%4.22%0.00%-3.31%-2.93%10.75%4.09%-6.50%
201911.42%1.26%3.67%0.16%0.21%0.92%1.42%3.70%2.49%1.86%-0.97%-11.89%13.52%
2018-3.50%-7.13%2.85%1.31%2.37%4.13%0.26%2.47%-2.41%-3.57%4.15%-26.29%-26.13%
2017-0.20%3.29%-2.44%-0.30%-0.41%2.32%0.96%-0.10%-0.55%-0.29%2.81%-15.37%-11.09%
2016-4.22%-0.41%10.19%-2.55%1.60%6.59%4.15%-3.55%-2.11%-6.07%-2.31%-1.00%-0.91%
20156.31%-3.19%1.42%-5.92%-0.34%-4.69%5.92%-5.93%3.13%6.32%-0.71%-2.48%-1.33%
20143.81%5.22%0.79%3.09%2.56%1.05%0.13%2.78%-5.93%9.56%1.84%-1.00%25.76%
20132.99%0.50%3.00%6.60%-5.85%-1.73%1.04%-6.90%3.00%4.74%-4.99%0.71%2.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRARX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRARX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRARX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRARX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.162.10
Коэффициент Сортино CRARX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.322.80
Коэффициент Омега CRARX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара CRARX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.053.09
Коэффициент Мартина CRARX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.5313.49
CRARX
^GSPC

MainStay CBRE Real Estate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
2.10
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay CBRE Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.36$0.50$0.59$0.22$0.39$0.44$0.56$0.72$0.57$0.54$0.41

Дивидендный доход

1.29%3.40%5.13%3.35%1.77%2.92%3.65%3.31%3.67%2.77%2.55%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay CBRE Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.36
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.50
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.59
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.10$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.12$0.44
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.15$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.15$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.20$0.57
2014$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.17$0.54
2013$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.09$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-42.50%
-2.62%
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MainStay CBRE Real Estate Fund показал максимальную просадку в 74.91%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1026 торговых сессий.

Текущая просадка MainStay CBRE Real Estate Fund составляет 42.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.91%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.10265 апр. 2013 г.1547
-62.69%2 авг. 2016 г.91623 мар. 2020 г.
-29.6%7 окт. 1997 г.57114 дек. 1999 г.25515 дек. 2000 г.826
-19.64%27 янв. 2015 г.26411 февр. 2016 г.9730 июн. 2016 г.361
-18.6%15 апр. 2002 г.1249 окт. 2002 г.15116 мая 2003 г.275

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MainStay CBRE Real Estate Fund составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.46%
3.79%
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab