PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS56064L2491
CUSIP56064L249
ЭмитентNew York Life Investments
Дата выпуска31 дек. 1996 г.
КатегорияREIT
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаНедвижимость

Комиссия

Комиссия CRARX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CRARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MainStay CBRE Real Estate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.88%
16.00%
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MainStay CBRE Real Estate Fund показал доход в 8.73% с начала года и 29.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MainStay CBRE Real Estate Fund составила 6.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 12.04%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.73%22.85%
1 месяц-3.13%4.16%
6 месяцев18.14%15.77%
1 год29.98%35.40%
5 лет (среднегодовая)4.99%14.46%
10 лет (среднегодовая)6.47%12.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.49%1.80%1.56%-8.16%4.86%1.41%6.99%5.42%2.45%8.73%
202310.86%-5.22%-2.20%0.20%-3.75%4.41%1.32%-3.70%-7.34%-2.70%12.27%9.81%12.22%
2022-8.31%-4.62%6.55%-3.24%-5.49%-7.55%8.88%-5.87%-12.37%2.89%5.77%-5.13%-26.95%
20212.05%3.21%5.40%9.19%0.84%2.84%4.44%2.84%-3.74%8.31%-1.21%9.72%52.55%
20201.20%-8.07%-21.39%8.26%1.33%3.36%4.22%0.00%-3.31%-2.93%10.76%4.09%-6.49%
201911.42%1.26%3.67%0.16%0.21%0.92%1.42%3.70%2.49%1.86%-0.97%-0.43%28.29%
2018-3.50%-7.13%2.85%1.31%2.37%4.13%0.26%2.47%-2.41%-3.58%4.15%-8.18%-7.98%
2017-0.21%3.29%-2.43%-0.30%-0.41%2.32%0.96%-0.10%-0.55%-0.29%2.81%0.16%5.23%
2016-4.22%-0.41%10.18%-2.55%1.60%6.59%4.15%-3.55%-2.11%-6.07%-2.31%4.24%4.33%
20156.31%-3.19%1.42%-5.92%-0.34%-4.69%5.92%-5.93%3.13%6.32%-0.71%1.89%3.09%
20143.81%5.22%0.79%3.09%2.56%1.05%0.14%2.78%-5.93%9.56%1.84%2.22%29.86%
20132.99%0.50%3.00%6.61%-5.85%-1.73%1.04%-6.90%3.00%4.74%-5.00%0.71%2.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CRARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CRARX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRARX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CRARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRARX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRARX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRARX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRARX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRARX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.98

Коэффициент Шарпа

MainStay CBRE Real Estate Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.68
2.78
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay CBRE Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.31$0.36$3.35$0.77$0.22$2.08$3.66$3.68$1.73$1.48$1.22$0.41

Дивидендный доход

2.79%3.40%34.64%4.37%1.78%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%5.73%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay CBRE Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.36
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.90$3.35
2021$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.25$0.77
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$1.78$2.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$3.34$3.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$3.27$3.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$1.16$1.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$1.12$1.48
2014$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.84$1.22
2013$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.09$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.87%
0
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MainStay CBRE Real Estate Fund показал максимальную просадку в 72.27%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка MainStay CBRE Real Estate Fund составляет 10.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.27%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.79327 апр. 2012 г.1314
-45.19%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.26512 апр. 2021 г.290
-35.43%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.
-29.61%7 окт. 1997 г.57114 дек. 1999 г.25515 дек. 2000 г.826
-18.61%15 апр. 2002 г.1249 окт. 2002 г.15116 мая 2003 г.275

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MainStay CBRE Real Estate Fund составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.54%
2.86%
CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund)
Benchmark (^GSPC)