PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARX с MBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRARX с MBAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) and MBAIX (MainStay Balanced Fund) are both mutual funds - CRARX is a REIT fund managed by New York Life, while MBAIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, CRARX returned 5.16%/yr vs 7.42%/yr for MBAIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRARX charges 0.83%/yr vs 0.81%/yr for MBAIX.

Доходность

Сравнение доходности CRARX и MBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRARX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у MBAIX с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям MBAIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 7.42% соответственно.

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%

MBAIX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.68%
6 месяцев
5.25%
1 год
13.79%
3 года*
10.43%
5 лет*
5.77%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRARX и MBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%
MBAIX
MainStay Balanced Fund		4.68%11.38%7.59%7.56%-5.80%17.13%7.73%19.28%-7.53%9.87%

Correlation

The correlation between CRARX and MBAIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.65

The correlation between CRARX and MBAIX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay CBRE Real Estate Fund

MainStay Balanced Fund

Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MGDIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIXCRARX с MGXIX
Часто сравнивают с MBAIX:
MBAIX с FXAIXMBAIX с QBDSXMBAIX с MSTIXMBAIX с MSXAXMBAIX с SICIXMBAIX с MXFIXMBAIX с MSPIX

Доходность на риск

CRARX vs. MBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MBAIX
Ранг доходности на риск MBAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARX c MBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Balanced Fund (MBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARXMBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.01

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.93

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.94

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

11.87

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARX vs. MBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа MBAIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARX и MBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARXMBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.80

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CRARX и MBAIX

Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки MBAIX в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и MBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRARXMBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.66%

-39.74%

-32.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-4.69%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-8.37%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-13.19%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-25.87%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-0.27%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-3.56%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.16%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARX и MBAIX

MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с MainStay Balanced Fund (MBAIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что CRARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRARXMBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.57%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

5.17%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

6.88%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

9.40%

+9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

10.61%

+10.67%

Сравнение комиссий CRARX и MBAIX

CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MBAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARX и MBAIX

Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MBAIX в 6.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
MBAIX
MainStay Balanced Fund		6.65%6.95%6.14%2.27%1.86%23.51%2.24%6.04%9.37%7.05%2.94%6.93%

Часто задаваемые вопросы

CRARX and MBAIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRARX has higher volatility (3.59%) compared to MBAIX (1.57%). In terms of maximum drawdown, CRARX dropped -72.66% vs MBAIX's -39.74%.

MBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRARX и MBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор