Сравнение CRARX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у EPLCX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 4.31% против 10.18% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и EPLCX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
CRARX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
CRARX
EPLCX
Сравнение CRARX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.49 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.34 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.19 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.04 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.80 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.65 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.74 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и EPLCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и EPLCX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности EPLCX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и EPLCX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -35.85% | -36.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.11% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -16.12% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -35.85% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -5.06% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -3.57% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.40% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и EPLCX
MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CRARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.50% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.26% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.51% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 13.46% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 15.64% | +5.65% |