PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRARX с MGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRARX с MGDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRARX (MainStay CBRE Real Estate Fund) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both mutual funds - CRARX is a REIT fund managed by New York Life, while MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, CRARX returned 5.16%/yr vs 8.62%/yr for MGDIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRARX charges 0.83%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.

Доходность

Сравнение доходности CRARX и MGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRARX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям MGDIX по среднегодовой доходности: 5.16% против 8.62% соответственно.

CRARX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.04%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.51%
1 год
11.50%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.59%
10 лет*
5.16%

MGDIX

1 день
-0.44%
1 месяц
3.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.20%
1 год
20.89%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRARX и MGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		12.52%-0.28%0.71%13.50%-26.95%52.55%-6.50%28.29%-8.00%5.23%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		9.93%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%

Correlation

The correlation between CRARX and MGDIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

0.64

Over the past year, the correlation between CRARX and MGDIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay CBRE Real Estate Fund

MainStay Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с CRARX:
CRARX с IVRSXCRARX с EPSYXCRARX с MBAIXCRARX с EPLCXCRARX с MSOAXCRARX с ARIIXCRARX с MGXIX
Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPLCXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с EPSYXMGDIX с BERIX

Доходность на риск

CRARX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRARX
Ранг доходности на риск CRARX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRARX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRARX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRARX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRARX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRARX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRARXMGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.15

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.02

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.75

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.61

12.15

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRARX vs. MGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRARX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа MGDIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRARX и MGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRARXMGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.15

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CRARX и MGDIX

Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и MGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRARXMGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.66%

-46.05%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.84%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-15.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.43%

-22.24%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-30.13%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-0.44%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-6.23%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.77%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CRARX и MGDIX

MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CRARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRARXMGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.82%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.87%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.02%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.21%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.11%

+7.17%

Сравнение комиссий CRARX и MGDIX

CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRARX и MGDIX

Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности MGDIX в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRARX
MainStay CBRE Real Estate Fund		2.23%2.57%1.80%3.36%34.64%4.37%1.77%15.57%30.33%21.82%8.85%7.27%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.65%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%

Часто задаваемые вопросы

CRARX and MGDIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRARX has higher volatility (3.59%) compared to MGDIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, CRARX dropped -72.66% vs MGDIX's -46.05%.

MGDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRARX и MGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор