Сравнение CRARX с MGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и MGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции CRARX уступали акциям MGDIX по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.71% соответственно.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и MGDIX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Доходность на риск
CRARX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
CRARX
MGDIX
Сравнение CRARX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.50 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.23 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 5.68 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и MGDIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и MGDIX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MGDIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и MGDIX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и MGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -46.05% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.89% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -22.24% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -30.13% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -5.67% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -6.27% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.14% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и MGDIX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.85% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.80% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 13.50% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 13.18% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 14.09% | +7.20% |