Сравнение CRARX с ARIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).
CRARX управляется New York Life. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CRARX и ARIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRARX и ARIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 4.03% | -0.28% | 0.71% | 13.50% | -26.95% | 52.55% | -6.50% | 28.29% | -8.00% | 5.23% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CRARX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у ARIIX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRARX имеют среднегодовую доходность 4.31%, а акции ARIIX немного впереди с 4.52%.
CRARX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 4.31%
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRARX и ARIIX
CRARX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.
Доходность на риск
CRARX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск
CRARX
ARIIX
Сравнение CRARX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRARX | ARIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 0.99 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.56 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRARX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CRARX и ARIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRARX и ARIIX
Дивидендная доходность CRARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности ARIIX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRARX MainStay CBRE Real Estate Fund | 1.66% | 2.57% | 1.80% | 3.36% | 34.64% | 4.37% | 1.77% | 15.57% | 30.33% | 21.82% | 8.85% | 7.27% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRARX и ARIIX
Максимальная просадка CRARX за все время составила -72.66%, примерно равная максимальной просадке ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRARX и ARIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRARX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.66% | -70.35% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -10.76% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -33.83% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | -42.30% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -9.15% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -12.83% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.78% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRARX и ARIIX
Текущая волатильность для MainStay CBRE Real Estate Fund (CRARX) составляет 4.16%, в то время как у AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CRARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRARX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.86% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.36% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 14.25% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.25% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 17.59% | +3.70% |