PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с VTIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		-1.02%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 8.51% соответственно.

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%

VTIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
3.45%
1 год
24.00%
3 года*
14.20%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VGPMX и VTIAX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGPMX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.50

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.99

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.24

1.92

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.59

7.64

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.50

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.38

-0.13

Корреляция

Корреляция между VGPMX и VTIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и VTIAX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VTIAX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		3.03%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и VTIAX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-35.83%

-43.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.28%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-29.56%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-35.83%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-11.28%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-8.15%

-26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.84%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и VTIAX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.80%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.50%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.53%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.80%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

15.83%

+5.82%