PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		4.53%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%9.38%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

VGPMX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.53%
6 месяцев
17.55%
1 год
57.21%
3 года*
24.25%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.39%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий VGPMX и RTXAX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

VGPMX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.69

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

2.24

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.24

1.89

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.59

10.79

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.69

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.47

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Корреляция

Корреляция между VGPMX и RTXAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и RTXAX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.73%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и RTXAX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-40.68%

-38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.11%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-24.63%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-3.32%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.69%

-7.96%

-26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.29%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и RTXAX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.12%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

8.24%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.04%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.85%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

20.26%

+1.39%