PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGPMX с GMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, VGPMX returned 11.37%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGPMX charges 0.36%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGPMX показывает доходность 19.46%, а GMGEX немного ниже – 19.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGPMX имеют среднегодовую доходность 11.37%, а акции GMGEX немного отстают с 11.28%.

VGPMX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.56%
С начала года
19.46%
6 месяцев
24.26%
1 год
63.99%
3 года*
30.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
11.37%

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGPMX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		19.46%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Correlation

The correlation between VGPMX and GMGEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.55

Over the past year, VGPMX and GMGEX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX

Доходность на риск

VGPMX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
3.31

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
4.53

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.60

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

4.54

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.13

18.01

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

3.31

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.67

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и GMGEX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGPMXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-58.47%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-9.24%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-17.12%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-28.58%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

-34.98%

-19.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.48%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-16.75%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.32%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и GMGEX

Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGPMXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.01%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.91%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

12.66%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.81%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.06%

+4.81%

Сравнение комиссий VGPMX и GMGEX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и GMGEX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GMGEX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.27%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGPMX and GMGEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.17%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VGPMX dropped -78.85% vs GMGEX's -58.47%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGPMX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор