Сравнение VGPMX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VGPMX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGPMX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции VGPMX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.93% соответственно.
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGPMX и GMGEX
VGPMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
VGPMX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
VGPMX
GMGEX
Сравнение VGPMX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGPMX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.94 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.63 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.59 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 11.30 | +8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGPMX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.94 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VGPMX и GMGEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGPMX и GMGEX
Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VGPMX и GMGEX
Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGPMX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.85% | -58.47% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -11.62% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -28.58% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.59% | -34.98% | -19.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.81% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -16.84% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.66% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGPMX и GMGEX
Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGPMX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.09% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.78% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 15.72% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 14.74% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.02% | +5.65% |