PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGPMX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGPMX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VGPMX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGPMX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		7.85%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, VGPMX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

VGPMX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
7.85%
6 месяцев
20.12%
1 год
61.74%
3 года*
25.56%
5 лет*
19.42%
10 лет*
12.75%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Capital Cycles Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий VGPMX и GCCHX

VGPMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

VGPMX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGPMX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGPMXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.21

2.55

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

3.20

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.42

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.79

4.57

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

16.21

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGPMX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGPMX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGPMX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGPMXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.55

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между VGPMX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGPMX и GCCHX

Дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.62%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGPMX и GCCHX

Максимальная просадка VGPMX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGPMX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGPMXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-54.32%

-24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-14.89%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-54.32%

+31.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-9.81%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-14.11%

-20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.20%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGPMX и GCCHX

Текущая волатильность для Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) составляет 8.37%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что VGPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGPMXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.28%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

17.44%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

27.93%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

26.92%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

25.23%

-3.56%