Сравнение VGMS с XFLX
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and XFLX (FundX Flexible ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, VGMS returned 6.52% vs 4.36% for XFLX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGMS charges 0.30%/yr vs 1.17%/yr for XFLX.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и XFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у XFLX с доходностью 1.14%.
VGMS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и XFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.48% | 5.51% |
XFLX FundX Flexible ETF | 1.14% | 3.58% |
Correlation
The correlation between VGMS and XFLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between VGMS and XFLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. XFLX — Ранг доходности на риск
VGMS
XFLX
Сравнение VGMS c XFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | XFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.41 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 5.73 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и XFLX
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и XFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -6.54% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -3.11% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.47% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.94% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.76% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и XFLX
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и FundX Flexible ETF (XFLX) имеют волатильность 1.06% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 3.10% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.63% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.68% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.68% | -1.44% |
Сравнение комиссий VGMS и XFLX
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XFLX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и XFLX
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности XFLX в 9.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.14% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.69% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and XFLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XFLX has higher volatility (1.07%) compared to VGMS (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs XFLX's -6.54%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.52% vs 4.36% for XFLX. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.52% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.69%, compared with 5.14% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and FundX. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 1.17% for XFLX.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и XFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор