PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGMS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGMS с VYM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VGMS is actively managed, while VYM is passively managed. Over the past year, VGMS returned 6.52% vs 24.08% for VYM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VGMS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGMS показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 11.51%.

VGMS

1 день
0.17%
1 месяц
0.73%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.26%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
24.08%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.88%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGMS и VYM

2026 (YTD)2025
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		1.48%5.51%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		11.51%11.56%

Correlation

The correlation between VGMS and VYM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.53

The correlation between VGMS and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с PYLDVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VGMS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGMS
Ранг доходности на риск VGMS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGMS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGMS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGMS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGMS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGMS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGMSVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.33

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.61

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

13.43

-1.39

VGMS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGMS на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGMS и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGMS и VYM

Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGMSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-56.98%

+54.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-6.69%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.28%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-7.18%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.80%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VGMS и VYM

Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGMSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.02%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

7.64%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

10.39%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

13.93%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

16.32%

-13.08%

Сравнение комиссий VGMS и VYM

VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGMS и VYM

Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VYM в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		5.14%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.30%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VGMS and VYM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYM has higher volatility (3.02%) compared to VGMS (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs VYM's -56.98%.

On 1-year performance, VYM leads with 24.08% vs 6.52% for VGMS. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VGMS has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYM has performed better with a 24.08% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.

VGMS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 2.30% for VYM.

VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VYM is Dividend. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGMS и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор