Сравнение VGMS с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGMS и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.28% | 5.44% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%.
VGMS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGMS и VTSAX
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
VGMS vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VGMS
VTSAX
Сравнение VGMS c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.43 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между VGMS и VTSAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VTSAX
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 3.83% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VTSAX
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGMS | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -55.33% | +52.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -8.92% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -9.06% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VTSAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGMS | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 18.42% | -15.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 17.32% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 18.37% | -15.25% |