Сравнение VGMS с VCRM
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. VGMS is actively managed, while VCRM is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for VCRM.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 1.95%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 1.95% | 5.76% |
Correlation
The correlation between VGMS and VCRM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VGMS
VCRM
Сравнение VGMS c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.07 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VCRM
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -4.12% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.26% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.13% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VCRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.05% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.89% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.89% | -0.68% |
Сравнение комиссий VGMS и VCRM
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VCRM
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VCRM в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.64% | 3.42% | 0.40% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VCRM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.64% for VCRM.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VCRM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.12% for VCRM.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор