Сравнение VGMS с VCRM
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and VCRM (Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Vanguard, while VCRM is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. VGMS is actively managed, while VCRM is passively managed. Over the past year, VGMS returned 6.26% vs 7.77% for VCRM. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for VCRM.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VCRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 2.06%.
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.70% | 5.51% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 2.06% | 5.95% |
Correlation
The correlation between VGMS and VCRM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between VGMS and VCRM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VGMS
VCRM
Сравнение VGMS c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | VCRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.87 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 10.90 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VCRM
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VCRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -4.12% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.72% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.71% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.06% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.72% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VCRM
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что VGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 0.55% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.22% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.00% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.78% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 3.78% | -0.58% |
Сравнение комиссий VGMS и VCRM
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VCRM
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VCRM в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.66% | 3.42% | 0.40% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.37% | 2.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and VCRM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGMS has higher volatility (0.87%) compared to VCRM (0.55%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs VCRM's -4.12%.
On 1-year performance, VCRM leads with 7.77% vs 6.26% for VGMS. On fees, VCRM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VCRM has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCRM has performed better with a 7.77% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for VGMS.
VGMS has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 3.66% for VCRM.
VGMS is categorized as Multisector Bonds, while VCRM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.12% for VCRM.
VCRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и VCRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор