Сравнение VGMS с VCRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM).
VGMS и VCRM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г.. VCRM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Broad AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VGMS и VCRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGMS и VCRM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 0.34% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VCRM с доходностью 0.34%.
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGMS и VCRM
VGMS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCRM в 0.12%.
Доходность на риск
VGMS vs. VCRM — Ранг доходности на риск
VGMS
VCRM
Сравнение VGMS c VCRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (VCRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.86 | +1.30 |
Корреляция
Корреляция между VGMS и VCRM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и VCRM
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VCRM в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% | 0.00% |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 3.59% | 3.42% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и VCRM
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки VCRM в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и VCRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -4.12% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.83% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -1.15% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и VCRM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGMS | VCRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.02% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 4.00% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 4.00% | -0.88% |