Сравнение VGMS с CRDT
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.
VGMS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.29% | 5.44% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.61% | -0.59% |
Correlation
The correlation between VGMS and CRDT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. CRDT — Ранг доходности на риск
VGMS
CRDT
Сравнение VGMS c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.64 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CRDT
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -9.80% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.67% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.31% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 8.83% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 7.07% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 7.07% | -3.86% |
Сравнение комиссий VGMS и CRDT
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CRDT
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности CRDT в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.23% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.15% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and CRDT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.
CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.15% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор