Сравнение VGMS с CRDT
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, VGMS returned 6.26% vs 3.54% for CRDT. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.11%.
VGMS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 3.11%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.70% | 5.51% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.11% | -0.71% |
Correlation
The correlation between VGMS and CRDT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between VGMS and CRDT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGMS vs. CRDT — Ранг доходности на риск
VGMS
CRDT
Сравнение VGMS c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGMS | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 0.49 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 1.70 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGMS и CRDT
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -9.80% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -7.18% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.15% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.32% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 2.09% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и CRDT
Текущая волатильность для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) составляет 0.87%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 3.75% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 8.83% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 9.50% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 7.41% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 7.41% | -4.21% |
Сравнение комиссий VGMS и CRDT
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и CRDT
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности CRDT в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.11% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.37% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and CRDT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDT has higher volatility (3.75%) compared to VGMS (0.87%). In terms of maximum drawdown, VGMS dropped -2.46% vs CRDT's -9.80%.
On 1-year performance, VGMS leads with 6.26% vs 3.54% for CRDT. On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VGMS has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGMS has performed better with a 6.26% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.
CRDT has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 5.37% for VGMS.
They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.50% for CRDT.
VGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор