Сравнение VGMS с BLUI
VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGMS charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности VGMS и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGMS показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у BLUI с доходностью 3.27%.
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGMS и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 4.97% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.27% | 3.80% |
Correlation
The correlation between VGMS and BLUI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VGMS c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGMS | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.97 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VGMS и BLUI
Максимальная просадка VGMS за все время составила -2.46%, примерно равная максимальной просадке BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGMS и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGMS | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -2.43% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.43% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.37% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGMS и BLUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGMS | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.89% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.89% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.89% | -0.68% |
Сравнение комиссий VGMS и BLUI
VGMS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGMS и BLUI
Дивидендная доходность VGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности BLUI в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.72% | 2.91% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGMS and BLUI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.72% for BLUI.
They also come from different issuers: Vanguard and Bluemonte. Their fees differ too: 0.30% for VGMS and 0.75% for BLUI.
Подберите оптимальное распределение для VGMS и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор