Сравнение VGLSX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -7.17% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 12.75% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
VSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и VSTIX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VGLSX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VGLSX
VSTIX
Сравнение VGLSX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.85 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.35 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.85 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.16 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.85 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.30 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и VSTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и VSTIX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VSTIX в 13.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.79% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и VSTIX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -69.93% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -12.14% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -24.41% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -33.52% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -8.98% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -20.78% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.61% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и VSTIX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.95% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 8.50% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 17.66% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 17.40% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 18.33% | -7.41% |