PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VMSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-0.71%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%16.87%34.60%37.63%-8.89%26.30%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VMSGX по среднегодовой доходности: 5.50% против 12.36% соответственно.

VGLSX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.06%
1 год
18.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.50%

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VVSGX

Сравнение комиссий VGLSX и VMSGX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMSGX в 0.75%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.67

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.10

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.81

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

2.91

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.67

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VMSGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VMSGX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.27%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VMSGX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-66.65%

+21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.94%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-33.62%

+10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-36.97%

+11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-9.06%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-15.18%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.60%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.80%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.00%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

12.81%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

21.92%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.17%

20.72%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

20.84%

-9.92%