PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 5.35% против 17.13% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCULXVGLSX с VCBCXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCNIX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VGREXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VGLSX и VCSTX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.91

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.42

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.94

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

2.87

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VCSTX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.91

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VCSTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VCSTX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VCSTX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-89.61%

+44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-17.03%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-44.91%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-44.91%

+19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-17.03%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-47.36%

+35.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.58%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.30%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

17.26%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

27.56%

-17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

26.71%

-16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

25.32%

-14.40%