Сравнение VGLSX с VCSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и VCSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и VCSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | -2.67% | 7.00% | 11.22% | 15.99% | -20.41% | 14.55% | 20.14% | 25.04% | -16.08% | 14.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VCSLX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.04% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
VCSLX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и VCSLX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.
Доходность на риск
VGLSX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск
VGLSX
VCSLX
Сравнение VGLSX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | VCSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.88 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.36 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.27 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.76 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.88 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.07 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.14 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и VCSLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и VCSLX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCSLX в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
VCSLX VALIC Company I Small Cap Index Fund | 6.28% | 0.00% | 1.17% | 26.50% | 13.32% | 5.39% | 13.29% | 9.37% | 1.18% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и VCSLX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -67.69% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -13.89% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -31.83% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -41.78% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -11.16% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -18.47% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.71% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и VCSLX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | VCSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.68% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 14.15% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 23.09% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 22.70% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 23.53% | -12.61% |