Сравнение VGLSX с VCIFX

С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у VCIFX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции VGLSX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 5.50% против 0.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCIFX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VCIFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VGLSX и VCIFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VCIFX в 1.85%

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCIFX.

VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vertical Capital Income Fund (VCIFX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.