PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLSX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLSX с VCGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLSX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLSX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-2.11%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-7.95%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.97% соответственно.

VGLSX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.96%
1 год
17.43%
3 года*
11.99%
5 лет*
5.47%
10 лет*
5.35%

VCGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-5.90%
1 год
10.57%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Strategy Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCULXVGLSX с VCBCXVGLSX с VGREXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCNIX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCXVCGAX с VVSCX

Сравнение комиссий VGLSX и VCGAX

VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VGLSX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLSX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLSXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.65

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.06

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.70

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

3.14

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLSX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLSX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VCGAX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLSX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLSXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.65

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.22

-0.01

Корреляция

Корреляция между VGLSX и VCGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLSX и VCGAX

Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCGAX в 7.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.31%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.37%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VGLSX и VCGAX

Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLSXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.78%

-71.37%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.22%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-24.90%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-34.41%

+8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-9.55%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-25.40%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.77%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLSX и VCGAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLSXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.05%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

8.40%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

17.43%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

16.89%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.92%

18.36%

-7.44%