Сравнение VGLSX с VCFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I International Value (VCFVX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VCFVX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и VCFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и VCFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 0.60% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VCFVX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям VCFVX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.19% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
VCFVX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и VCFVX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCFVX в 0.74%.
Доходность на риск
VGLSX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск
VGLSX
VCFVX
Сравнение VGLSX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | VCFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.98 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.04 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 8.31 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и VCFVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и VCFVX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VCFVX в 8.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.87% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и VCFVX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VCFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -67.44% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -11.65% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -29.92% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -44.63% | +18.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -10.57% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -24.28% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.96% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и VCFVX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I International Value (VCFVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.36% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 9.71% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.90% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 15.46% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 16.76% | -5.84% |