Сравнение VGLSX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGLSX имеют среднегодовую доходность 5.35%, а акции IPIRX немного впереди с 5.44%.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и IPIRX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
VGLSX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
VGLSX
IPIRX
Сравнение VGLSX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.52 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 0.98 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.41 | +4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.02 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и IPIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и IPIRX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и IPIRX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -24.97% | -19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -7.88% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -24.97% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -24.97% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -7.88% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -4.89% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.99% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и IPIRX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 3.38% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.50% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 11.05% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.73% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 9.69% | +1.23% |