Сравнение VGLSX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 9.96% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и GGSIX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
VGLSX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
VGLSX
GGSIX
Сравнение VGLSX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.15 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.54 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.07 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 4.87 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.15 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и GGSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и GGSIX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и GGSIX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -52.85% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -10.84% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -26.74% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -30.36% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -8.71% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -9.25% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 2.51% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и GGSIX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.54% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 8.19% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 13.32% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 13.34% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 14.27% | -3.35% |