Сравнение VGLSX с GBMFX
VGLSX (VALIC Company I Global Strategy Fund) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, VGLSX returned 6.53%/yr vs 6.93%/yr for GBMFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGLSX charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и GBMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 6.53% против 6.93% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 6.53%
GBMFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение доходности по годам VGLSX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 10.41% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 11.91% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Correlation
The correlation between VGLSX and GBMFX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between VGLSX and GBMFX shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLSX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
VGLSX
GBMFX
Сравнение VGLSX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.82 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 5.02 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 19.27 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 4.09 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.18 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.99 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и GBMFX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и GBMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -23.40% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -5.78% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.42% | -7.16% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -14.42% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -23.40% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -3.28% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.50% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и GBMFX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.44% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.48% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.24% | 7.08% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 7.30% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 8.00% | +2.92% |
Сравнение комиссий VGLSX и GBMFX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и GBMFX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GBMFX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.72% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGLSX and GBMFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLSX has higher volatility (2.68%) compared to GBMFX (2.44%). In terms of maximum drawdown, VGLSX dropped -44.78% vs GBMFX's -23.40%.
GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLSX и GBMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор