Сравнение VGLSX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -0.71% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции VGLSX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.41% соответственно.
VGLSX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.50%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и GBMFX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
VGLSX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
VGLSX
GBMFX
Сравнение VGLSX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 3.02 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 4.00 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.91 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 15.09 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.02 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.96 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и GBMFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и GBMFX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и GBMFX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -23.40% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -5.98% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -14.42% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -23.40% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.64% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -3.29% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.57% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и GBMFX
VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.44% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 5.30% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 7.97% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 7.22% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 7.97% | +2.95% |