Сравнение VGK с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VGK и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и VYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.69% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 1.15% | 24.06% | -5.92% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 9.12% против 11.22% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
VYM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и VYM
VGK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGK vs. VYM — Ранг доходности на риск
VGK
VYM
Сравнение VGK c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.70 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.56 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 6.86 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VGK и VYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и VYM
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VYM в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.37% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и VYM
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и VYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -56.98% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.32% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -15.84% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -35.21% | -2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -4.91% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -7.25% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.57% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и VYM
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 3.60% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 7.96% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.14% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.97% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.33% | +2.55% |