PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с SCHF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGK и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 10.28% против 10.82% соответственно.

VGK

1 день
0.18%
1 месяц
4.46%
С начала года
7.69%
6 месяцев
9.92%
1 год
19.73%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.28%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
3.90%
С начала года
15.39%
6 месяцев
17.24%
1 год
31.75%
3 года*
19.18%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		7.69%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.39%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between VGK and SCHF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.96

The correlation between VGK and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и SCHF

Секторы
VGK
SCHF

Финансовые услуги

23.6%
23.3%

Промышленность

19.3%
18.1%

Здравоохранение

11.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
5.7%

Технологии

8.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.3%

Сырьевые материалы

5.3%
7.4%

Энергетика

5.3%
4.7%

Коммунальные услуги

4.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.6%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

VGK
23.6%
SCHF
23.3%

Промышленность

VGK
19.3%
SCHF
18.1%

Здравоохранение

VGK
11.9%
SCHF
7.0%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.4%
SCHF
5.7%

Технологии

VGK
8.2%
SCHF
17.6%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
SCHF
7.3%

Сырьевые материалы

VGK
5.3%
SCHF
7.4%

Энергетика

VGK
5.3%
SCHF
4.7%

Коммунальные услуги

VGK
4.7%
SCHF
3.2%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
SCHF
3.6%

Недвижимость

VGK
1.5%
SCHF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

VGK vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGKSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.82

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.52

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.64

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

10.14

-4.63

VGK vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGK и SCHF

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-34.87%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.48%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-13.41%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-29.14%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-34.87%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.00%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-7.37%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.99%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и SCHF

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.82%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.91%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.42%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

16.67%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

16.56%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.24%

+1.71%

Сравнение комиссий VGK и SCHF

И VGK, и SCHF имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и SCHF

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.76%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGK and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (6.91%) compared to VGK (5.82%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, SCHF leads with 10.82% vs 10.28% for VGK. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 10.82% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK and SCHF have the same expense ratio: 0.06% per year.

SCHF has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.76% for VGK.

VGK is categorized as Europe Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор