Сравнение VGK с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
VGK и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 9.12% против 0.09% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и FXE
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FXE в 0.40%.
Доходность на риск
VGK vs. FXE — Ранг доходности на риск
VGK
FXE
Сравнение VGK c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.71 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.57 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.16 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.02 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VGK и FXE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и FXE
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FXE в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и FXE
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -43.33% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -5.02% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -22.70% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -26.46% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -28.19% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -22.26% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.89% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и FXE
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 2.19% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 4.24% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 7.65% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 7.70% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 7.37% | +11.51% |