Сравнение VGK с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
VGK и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGK имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции FSZ немного впереди с 9.39%.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 20.11%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и FSZ
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
VGK vs. FSZ — Ранг доходности на риск
VGK
FSZ
Сравнение VGK c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.72 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.84 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VGK и FSZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и FSZ
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и FSZ
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -33.97% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.39% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -33.96% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -33.97% | -3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -7.26% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -7.02% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.70% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и FSZ
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.05% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.14% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 15.87% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 19.33% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.88% | 0.00% |