Сравнение VGK с FLGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR).
VGK и FLGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. FLGR - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Germany RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и FLGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и FLGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 1.36% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | -5.28% | 36.67% | 10.63% | 24.22% | -21.96% | 5.40% | 12.11% | 19.99% | -21.50% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -5.28%.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
FLGR
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и FLGR
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FLGR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGK vs. FLGR — Ранг доходности на риск
VGK
FLGR
Сравнение VGK c FLGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | FLGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.50 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.86 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.73 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 2.27 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.50 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VGK и FLGR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и FLGR
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FLGR в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | 1.82% | 1.72% | 2.40% | 2.99% | 3.50% | 2.67% | 2.61% | 2.52% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и FLGR
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и FLGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -46.21% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.44% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -43.54% | +10.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -9.72% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -12.51% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.62% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и FLGR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 7.33%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | FLGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.23% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.44% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 20.18% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.10% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.43% | -2.55% |