Сравнение VGK с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
VGK и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.46% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и EWO
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
VGK vs. EWO — Ранг доходности на риск
VGK
EWO
Сравнение VGK c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.23 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.91 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.39 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 11.51 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.23 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VGK и EWO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и EWO
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и EWO
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -75.69% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.08% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -41.82% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -58.10% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -8.16% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -28.27% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.15% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и EWO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 7.33%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 8.13% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 13.86% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 21.32% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.63% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 22.79% | -3.91% |