Сравнение VGK с ETH-USD
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VGK и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 10.28% против 56.61% соответственно.
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам VGK и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between VGK and ETH-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between VGK and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
VGK
ETH-USD
Сравнение VGK c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGK | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.55 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -0.94 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGK и ETH-USD
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -94.01% | +30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -67.53% | +55.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -67.53% | +53.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -79.35% | +46.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -94.01% | +56.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -65.49% | +64.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -50.89% | +37.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 45.31% | -42.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и ETH-USD
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) составляет 5.82%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что VGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 17.22% | -11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 46.29% | -32.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 56.20% | -40.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 59.59% | -41.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 77.89% | -58.94% |
Часто задаваемые вопросы
VGK and ETH-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VGK (5.82%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs ETH-USD's -94.01%.
VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGK и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор