Сравнение VGK с DBEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU).
VGK и DBEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. DBEU - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGK и DBEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGK и DBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 2.46% | 22.18% | 9.17% | 17.43% | -6.25% | 23.99% | -1.42% | 27.32% | -8.49% | 14.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.88% соответственно.
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
DBEU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGK и DBEU
VGK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.
Доходность на риск
VGK vs. DBEU — Ранг доходности на риск
VGK
DBEU
Сравнение VGK c DBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGK | DBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.44 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.38 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 5.84 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGK | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VGK и DBEU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и DBEU
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DBEU в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 4.44% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок VGK и DBEU
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и DBEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGK | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -34.50% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.05% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -17.67% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -34.50% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -5.11% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -4.48% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.88% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и DBEU
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGK | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 5.75% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 9.17% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.00% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 14.15% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.43% | +2.45% |