PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGK с DBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGK с DBEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 9.26%/yr vs 11.01%/yr for DBEU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VGK charges 0.06%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.

Доходность

Сравнение доходности VGK и DBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGK показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 7.52%. За последние 10 лет акции VGK уступали акциям DBEU по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.01% соответственно.

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%

DBEU

1 день
-0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.80%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGK и DBEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		7.52%22.18%9.17%17.43%-6.25%23.99%-1.42%27.32%-8.49%14.60%

Correlation

The correlation between VGK and DBEU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between VGK and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGK и DBEU

Секторы
VGK
DBEU

Финансовые услуги

23.9%
23.2%

Промышленность

19.5%
19.8%

Здравоохранение

12.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.7%

Технологии

8.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.3%

Сырьевые материалы

5.4%
5.6%

Энергетика

5.3%
5.4%

Коммунальные услуги

4.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Финансовые услуги

VGK
23.9%
DBEU
23.2%

Промышленность

VGK
19.5%
DBEU
19.8%

Здравоохранение

VGK
12.1%
DBEU
13.0%

Потребительский защитный сектор

VGK
8.5%
DBEU
8.7%

Технологии

VGK
8.3%
DBEU
8.5%

Потребительский циклический сектор

VGK
6.8%
DBEU
6.3%

Сырьевые материалы

VGK
5.4%
DBEU
5.6%

Энергетика

VGK
5.3%
DBEU
5.4%

Коммунальные услуги

VGK
4.8%
DBEU
5.1%

Коммуникационные услуги

VGK
3.3%
DBEU
3.7%

Недвижимость

VGK
1.5%
DBEU
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Europe ETF

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU
Часто сравнивают с DBEU:
DBEU с DBEFDBEU с HEDJDBEU с IEUSDBEU с PTEUDBEU с FLEEDBEU с ^GSPCDBEU с FEZ

Доходность на риск

VGK vs. DBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBEU
Ранг доходности на риск DBEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGK c DBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGKDBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.41

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.01

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

1.82

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

7.27

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGK vs. DBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGK на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEU равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGK и DBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGKDBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.58

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VGK и DBEU

Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки DBEU в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и DBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGKDBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-34.50%

-29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-9.81%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-15.35%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.74%

-17.67%

-15.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-34.50%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.49%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-4.44%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.45%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VGK и DBEU

Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGKDBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

4.71%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.50%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

12.70%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.32%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.46%

+2.50%

Сравнение комиссий VGK и DBEU

VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGK и DBEU

Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DBEU в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEU
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund		4.23%4.55%0.07%3.64%1.96%1.87%2.44%2.77%3.55%2.28%9.92%5.50%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VGK and DBEU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to DBEU (4.71%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs DBEU's -34.50%.

On 10-year performance, DBEU leads with 11.01% vs 9.26% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DBEU has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEU has performed better with a 11.01% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.

DBEU has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.82% for VGK.

VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.45% for DBEU.

DBEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGK и DBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор