Сравнение VGK с BNDX
VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGK returned 10.28%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VGK charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VGK и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGK показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VGK превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 10.28% против 1.72% соответственно.
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам VGK и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between VGK and BNDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.04 |
Over the past year, VGK and BNDX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGK vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VGK
BNDX
Сравнение VGK c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGK | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 1.84 | +3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGK и BNDX
Максимальная просадка VGK за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGK и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGK | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -16.23% | -47.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -2.93% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -2.93% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.74% | -15.86% | -16.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -16.23% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.02% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -3.10% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.05% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGK и BNDX
Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGK | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 1.49% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 2.96% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 3.47% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 4.89% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 4.10% | +14.85% |
Сравнение комиссий VGK и BNDX
VGK берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGK и BNDX
Дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BNDX в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VGK and BNDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGK has higher volatility (5.82%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, VGK dropped -63.61% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, VGK leads with 10.28% vs 1.72% for BNDX. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.28% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.
BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.76% for VGK.
VGK is categorized as Europe Equities, while BNDX is Global Bonds. VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Their fees differ too: 0.06% for VGK and 0.07% for BNDX.
VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGK и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор