PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIVX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIVX с PDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, VGIVX returned 3.63%/yr vs 1.53%/yr for PDMIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VGIVX charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.

Доходность

Сравнение доходности VGIVX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIVX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у PDMIX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VGIVX превзошли акции PDMIX по среднегодовой доходности: 3.63% против 1.53% соответственно.

VGIVX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.59%
3 года*
9.69%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.63%

PDMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.18%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIVX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		1.43%13.05%6.31%10.48%-16.72%-2.41%5.83%14.03%-2.72%8.47%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.02%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Correlation

The correlation between VGIVX and PDMIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.44

The correlation between VGIVX and PDMIX shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с VGIVX:
VGIVX с SPAXXVGIVX с VEMBXVGIVX с XLKVGIVX с VOOVGIVX с VSBSXVGIVX с SCHGVGIVX с BND
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX

Доходность на риск

VGIVX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIVX
Ранг доходности на риск VGIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIVX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIVXPDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.55

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.35

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.14

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

7.27

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIVX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIVX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PDMIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIVX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIVXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.55

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.03

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VGIVX и PDMIX

Максимальная просадка VGIVX за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIVX и PDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIVXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-18.64%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.24%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-7.13%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.79%

-18.59%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.79%

-18.64%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.55%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-1.75%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIVX и PDMIX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares (VGIVX) составляет 1.56%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VGIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIVXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.72%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.46%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.67%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

5.06%

+1.30%

Сравнение комиссий VGIVX и PDMIX

VGIVX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIVX и PDMIX

Дивидендная доходность VGIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности PDMIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.31%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
VGIVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Institutional Shares		5.89%5.95%6.58%5.53%5.32%3.53%4.21%4.62%4.62%4.67%4.76%4.55%

Часто задаваемые вопросы

VGIVX and PDMIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDMIX has higher volatility (1.72%) compared to VGIVX (1.56%). In terms of maximum drawdown, VGIVX dropped -26.79% vs PDMIX's -18.64%.

VGIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIVX и PDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор