PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIT с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

VGIT и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIT и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.10%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.27% соответственно.

VGIT

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.83%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.31%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с GOVTVGIT с VTIPVGIT с VGshVGIT с SCHR
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Сравнение комиссий VGIT и TFLO

VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGIT vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

13.82

-12.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

45.26

-43.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

11.00

-9.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

207.22

-205.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

736.01

-730.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

13.82

-12.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

9.84

-9.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

4.54

-4.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.97

-0.46

Корреляция

Корреляция между VGIT и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и TFLO

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.83%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VGIT и TFLO

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

VGITTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-5.01%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.02%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-0.13%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-0.50%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.10%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.01%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и TFLO

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VGIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGITTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.07%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

0.21%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

0.30%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

0.36%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

0.50%

+4.00%