PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с PHYS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 10 years, VGIT returned 1.20%/yr vs 11.42%/yr for PHYS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям PHYS по среднегодовой доходности: 1.20% против 11.42% соответственно.

VGIT

1 день
-0.12%
1 месяц
0.67%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.20%

PHYS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-3.47%
1 год
20.77%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.26%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.29%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-3.85%63.95%26.43%12.98%-1.81%-4.84%23.89%18.14%-2.64%12.78%

Correlation

The correlation between VGIT and PHYS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2010 г.

0.29

The correlation between VGIT and PHYS shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с KILO.TOPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TO

Доходность на риск

VGIT vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGITPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.81

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.15

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

2.64

+0.54

VGIT vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGIT и PHYS

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-48.16%

+32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-24.80%

+21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-24.80%

+20.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-24.80%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-24.80%

+8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-22.43%

+20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-20.99%

+17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

8.60%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и PHYS

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

7.80%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

24.75%

-22.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

28.17%

-24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

18.53%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

16.41%

-11.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и PHYS

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как PHYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and PHYS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYS has higher volatility (7.80%) compared to VGIT (1.15%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs PHYS's -48.16%.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор