Сравнение VGIT с FLGV
VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and FLGV (Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. VGIT is passively managed, while FLGV is actively managed. Over the past 5 years, VGIT returned 0.05%/yr vs -0.17%/yr for FLGV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for FLGV.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и FLGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у FLGV с доходностью 0.06%.
VGIT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.23%
FLGV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGIT и FLGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.46% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 0.03% |
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 0.06% | 6.22% | 0.62% | 4.18% | -11.53% | -2.39% | -0.27% |
Correlation
The correlation between VGIT and FLGV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between VGIT and FLGV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIT vs. FLGV — Ранг доходности на риск
VGIT
FLGV
Сравнение VGIT c FLGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIT | FLGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.42 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 4.20 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIT | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.13 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и FLGV
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки FLGV в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и FLGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIT | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.05% | -17.63% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.82% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -5.23% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -15.26% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -5.54% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -8.73% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и FLGV
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.05%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF (FLGV) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIT | FLGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.20% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.49% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.73% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.43% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 5.15% | -0.65% |
Сравнение комиссий VGIT и FLGV
VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FLGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и FLGV
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FLGV в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLGV Franklin Liberty U.S. Treasury Bond ETF | 4.15% | 4.07% | 4.13% | 3.46% | 2.21% | 1.92% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VGIT and FLGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FLGV has higher volatility (1.20%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs FLGV's -17.63%.
On 5-year performance, VGIT leads with 0.05% vs -0.17% for FLGV. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VGIT has performed better with a 0.05% return vs -0.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for FLGV.
FLGV has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.87% for VGIT.
They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.09% for FLGV.
FLGV currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIT и FLGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор