Сравнение VGISX с VIISX
VGISX (Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund) and VIISX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund) are both mutual funds - VGISX is a REIT fund managed by Virtus, while VIISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, VGISX returned 5.74%/yr vs 8.01%/yr for VIISX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGISX charges 1.16%/yr vs 1.19%/yr for VIISX.
Доходность
Сравнение доходности VGISX и VIISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям VIISX по среднегодовой доходности: 5.74% против 8.01% соответственно.
VGISX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 5.74%
VIISX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам VGISX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 7.94% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -0.92% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Correlation
The correlation between VGISX and VIISX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between VGISX and VIISX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGISX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
VGISX
VIISX
Сравнение VGISX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.32 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | -0.72 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.38 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и VIISX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VIISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGISX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -50.31% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -14.94% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -15.58% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -50.31% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -50.31% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -12.77% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -11.26% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 6.65% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и VIISX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 3.56%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGISX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.95% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 10.17% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 12.51% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 16.20% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.44% | +2.33% |
Сравнение комиссий VGISX и VIISX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и VIISX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VIISX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.50% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.75% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
VGISX and VIISX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIISX has higher volatility (3.95%) compared to VGISX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VGISX dropped -41.61% vs VIISX's -50.31%.
VGISX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGISX и VIISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор