Сравнение VGISX с VIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и VIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и VIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | -6.32% | 14.30% | 4.06% | 22.36% | -34.42% | 5.84% | 24.38% | 27.62% | -6.81% | 28.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям VIISX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.79% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
VIISX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- -7.75%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и VIISX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.
Доходность на риск
VGISX vs. VIISX — Ранг доходности на риск
VGISX
VIISX
Сравнение VGISX c VIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | VIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.12 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.05 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.13 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и VIISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и VIISX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VIISX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
VIISX Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund | 3.97% | 3.72% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 8.43% | 1.16% | 1.98% | 1.42% | 1.82% | 2.75% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и VIISX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -50.31% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -14.94% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -50.31% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -50.31% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -17.52% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -11.25% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 5.88% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и VIISX
Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | VIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 5.77% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.02% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 14.09% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.10% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.35% | +2.39% |