PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с VIISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и VIISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и VIISX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
-6.32%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VIISX с доходностью -6.32%. За последние 10 лет акции VGISX уступали акциям VIISX по среднегодовой доходности: 5.28% против 7.79% соответственно.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

VIISX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.32%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-0.10%
3 года*
7.98%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Сравнение комиссий VGISX и VIISX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии VIISX в 1.19%.


Доходность на риск

VGISX vs. VIISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c VIISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXVIISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.01

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.12

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.05

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

-0.13

+3.53

VGISX vs. VIISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VIISX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и VIISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXVIISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между VGISX и VIISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и VIISX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VIISX в 3.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
3.97%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и VIISX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки VIISX в -50.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и VIISX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXVIISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-50.31%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-14.94%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-50.31%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-50.31%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-17.52%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.25%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.88%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и VIISX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 4.67%, в то время как у Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXVIISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.77%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.02%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

14.09%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.10%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

15.35%

+2.39%