PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGISX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGISX с PHRAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VGISX (Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds from Virtus. Over the past 10 years, VGISX returned 5.80%/yr vs 6.02%/yr for PHRAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGISX charges 1.16%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности VGISX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 18.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGISX имеют среднегодовую доходность 5.80%, а акции PHRAX немного впереди с 6.02%.

VGISX

1 день
0.33%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
9.91%
С начала года
12.90%
1 год
16.09%
3 года*
10.23%
5 лет*
2.39%
10 лет*
5.80%

PHRAX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
15.39%
С начала года
18.51%
1 год
18.78%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGISX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		12.90%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		18.51%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Correlation

The correlation between VGISX and PHRAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2009 г.

0.94

The correlation between VGISX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с VGISX:
VGISX с VUGVGISX с RERGXVGISX с STCIXVGISX с VGRNXVGISX с VIMCXVGISX с CREMXVGISX с VGRLX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

VGISX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGISXPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.45

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.99

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.54

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

7.60

-1.50

VGISX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHRAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGISX и PHRAX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и PHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGISXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-72.56%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-7.83%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-19.09%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-33.51%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-42.00%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.85%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-11.33%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.61%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и PHRAX

Текущая волатильность для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) составляет 3.82%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VGISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGISXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.72%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.57%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

13.79%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.12%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

21.01%

-3.27%

Сравнение комиссий VGISX и PHRAX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и PHRAX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности PHRAX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.94%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund		2.39%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VGISX and PHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PHRAX has higher volatility (4.72%) compared to VGISX (3.82%). In terms of maximum drawdown, VGISX dropped -41.61% vs PHRAX's -72.56%.

PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGISX и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор