PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и PHRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGISX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции PHRAX немного впереди с 5.51%.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий VGISX и PHRAX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.


Доходность на риск

VGISX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.28

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.49

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.45

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

1.79

+1.60

VGISX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.28

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между VGISX и PHRAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и PHRAX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и PHRAX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и PHRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-72.56%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-12.50%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-33.51%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-42.00%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.10%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-11.42%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.13%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и PHRAX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.54%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

9.20%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.54%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.11%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

20.98%

-3.24%