Сравнение VGISX с MERFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и The Merger Fund (MERFX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и MERFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и MERFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
MERFX The Merger Fund | 0.70% | 8.11% | 3.27% | 4.17% | 0.71% | -0.19% | 4.87% | 5.96% | 7.68% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VGISX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 5.28% против 3.90% соответственно.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
MERFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и MERFX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.
Доходность на риск
VGISX vs. MERFX — Ранг доходности на риск
VGISX
MERFX
Сравнение VGISX c MERFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | MERFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 4.26 | -3.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 8.13 | -7.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.10 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 12.89 | -11.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 61.05 | -57.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 4.26 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.89 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и MERFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и MERFX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности MERFX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
MERFX The Merger Fund | 7.37% | 7.42% | 3.24% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и MERFX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и MERFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -20.82% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -0.52% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -5.95% | -28.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -9.35% | -32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | 0.00% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -2.68% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.11% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и MERFX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | MERFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.49% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 0.97% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 1.54% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 3.45% | +13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 3.76% | +13.98% |