PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGISX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGISX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGISX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
1.35%9.48%3.58%10.19%-26.86%31.60%-0.97%29.80%-4.73%13.01%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGISX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции FSREX немного впереди с 5.44%.


VGISX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.16%
1 год
8.70%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.64%
10 лет*
5.28%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий VGISX и FSREX

VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

VGISX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGISX
Ранг доходности на риск VGISX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGISX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGISX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGISX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGISX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGISX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGISXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.03

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.80

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.07

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

9.72

-6.33

VGISX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGISX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGISX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGISXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.03

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.94

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.69

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.94

-0.33

Корреляция

Корреляция между VGISX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGISX и FSREX

Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGISX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
2.67%2.70%2.44%1.96%0.82%3.17%0.54%7.66%3.45%2.97%2.58%3.01%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок VGISX и FSREX

Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGISXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.61%

-32.02%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-2.90%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-15.22%

-19.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-32.02%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-1.67%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.57%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.62%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VGISX и FSREX

Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGISXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.07%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

1.66%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

3.02%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

4.80%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

7.89%

+9.85%