Сравнение VGISX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
VGISX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 2009 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGISX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGISX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 1.35% | 9.48% | 3.58% | 10.19% | -26.86% | 31.60% | -0.97% | 29.80% | -4.73% | 13.01% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.30% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VGISX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGISX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции FSREX немного впереди с 5.44%.
VGISX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 5.28%
FSREX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGISX и FSREX
VGISX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
VGISX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
VGISX
FSREX
Сравнение VGISX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGISX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.80 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.07 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 9.72 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGISX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.94 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.94 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VGISX и FSREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGISX и FSREX
Дивидендная доходность VGISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности FSREX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGISX Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund | 2.67% | 2.70% | 2.44% | 1.96% | 0.82% | 3.17% | 0.54% | 7.66% | 3.45% | 2.97% | 2.58% | 3.01% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.68% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGISX и FSREX
Максимальная просадка VGISX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGISX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGISX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -32.02% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -2.90% | -7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -15.22% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.61% | -32.02% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -1.67% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -2.57% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 0.62% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGISX и FSREX
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund (VGISX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что VGISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGISX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 1.07% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 1.66% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 3.02% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 4.80% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 7.89% | +9.85% |